Citée en 1212 sous le nom de Agniera, la commune a rajouté en Dévoluy pour ne pas être confondue avec la commune d'Agnières; celle du Pas-de-Calais.
Selon certains, ce toponyme proviendrait de l'occitan Anhela signifiant lieu où s'élève des brebis. Vu le nombre de bergers, de moutons ou d'espaces utilisés à cet usage au moment de l'apparition de ce toponyme, cela est étonnant; un toponyme se doit d'être caractéristique pour être immédiatement identifiable.